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理学院迎百年校庆系列报告(六):An optimal control problem for mean-field FBSDE with noisy observation
[ 作者: 来源:理学院 浏览:10 录入时间:2019年07月10日 ]

报告时间:7141430-1600

报告地点:H203 

报告摘要:In this talk, we study an optimal control problem for mean-field FBSDE, where the drift coefficient of the observation equation is linear with respect to the state x. Using a backward separation method with a decomposition technique, two optimality conditions are derived. Several LQ optimal control problems for FBSDEs are studied. Closed-form optimal solutions are explicitly obtained in detailed situations.

This talk is based on a joint work with Dr. Hua Xiao and Dr. Guojing Xing.

主讲人简介

王光臣,山东大学控制学院教授、博导,国家优秀青年基金获得者(2014),教育部青年长江学者(2015)。一直从事随机控制理论及其金融应用的研究,取得了以倒向分离原理为特色的创新成果,在SIAM J. Control Optim.IEEE TACAutomaticaInsur. Math. Econ. 发表学术论文多篇。曾获山东省自然科学奖一等奖和教育部自然科学奖二等奖各1项。


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